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Hull , John C. , 1946-....
Roger , Patrick , 1956-....
Hénot , Christophe
Deville , Laurent , 1974-....
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Auteur :
Hull , John C. , 1946-....
Roger , Patrick , 1956-....
Hénot , Christophe
Deville , Laurent , 1974-....
Titre :
Options, futures et autres actifs dérivés , John Hull ; édition française dirigée par Patrick Roger ; traduction et adaptation Patrick Roger,... Christophe Hénot,... Laurent Deville,...
Edition :
11e édition
Editeur :
Paris : Pearson , DL 2021
Description :
1 vol. (XXVIII-891 p.) : tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm
ISBN:
978-2-3260-0251-7 , br. , 61 EUR
Notes :
Notes bibliogr. en bas de pages. Index
Trad. de : "Options, futures, and other derivatives"
Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Cet ouvrage est le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. Il propose : - de nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; - un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel ; - une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise ; - plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement ("Corrigés" publiés chez le même éditeur). La 11e édition couvre l'ensemble des dernières réglementations et tendances dont : - le remplacement des taux LIBOR et l'impact sur les modèles de valorisation ; - les modèles de volatilité rugueuse qui, au cours des dernières années, se sont avérés adaptés aux surfaces de volatilité ; - le machine learning et ses implications dans l'évaluation et la couverture des actifs dérivés ; - le mouvement brownien fractionnaire dans la discussion sur les processus de Wiener ; - les changements dans la réglementation, inclus Bâle IV. Le matériel pédagogique a été mis à jour : - les problèmes, anciennement fondés sur les taux LIBOR le sont désormais sur les nouveaux taux de référence ; - de nouvelles questions (chapitres 1 à 20) pour aider l'étudiant à vérifier ses acquis.
Sujet :
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