Mon compte
Ma liste - 0
Catalogue
Ressources numériques
Nouveautés
Liens utiles
Mon compte
Recherche rapide
Recherche avancée
Recherche alphabétique
Historique
Information
Recherche
Auteur
Titre
Sujet
Titre de revue
Collection
Editeur
Note
Tous mots
ISBN
PPN
Modifier la recherche
>
CERGY
Elargir la recherche
Sur le même sujet :
Marché financier -- Modèles mathématiques
Gestion de portefeuille -- Modèles mathématiques.
Risque de marché -- Modèles mathématiques
Parcourir le catalogue
par auteur:
Poncet , Patrice , 19..-....
Portait , Roland , 19..-2021
Rechercher sur Internet
Localiser dans une autre bibliothèque (SUDOC) (PPN ou ISBN ou ISSN)
Aperçu dans Google Books
Affichage MARC
Auteur :
Poncet , Patrice , 19..-....
Portait , Roland , 19..-2021
Titre :
Finance de marché : instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques , Patrice Poncet,... Roland Portait
Edition :
5e édition
Editeur :
Paris La Défense : Lefebvre Dalloz , DL 2023
Description :
1 vol. (XV-1163 p.) : tabl., graph. ; 24 cm
ISBN:
978-2-247-21483-9 , br. , 68 EUR
Notes :
Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr. Index
Cet ouvrage propose une présentation exhaustive et cohérente de l'ensemble de la finance de marché. Il couvre en particulier : tous les actifs primitifs (actions, taux d'intérêt et de change, crédits bancaires) ; la plupart des produits dérivés vanille et exotiques (swaps, futures, options, hybrides et dérivés de crédit) ; la théorie et la gestion de portefeuilles ; l'appréciation et la couverture des risques de marché, de crédit et contrepartie, tant des positions individuelles que des portefeuilles et des bilans). Cette 5e édition insiste sur les aspects méthodologiques de l'évaluation des instruments financiers et de la gestion des risques et accorde une place prépondérante aux fondements probabilistes de l'évaluation et au risque de crédit, notammenet par la prise en compte des ajustements de valorisation rendus nécessaires par le risque de contrepartie. Elle intègre les changements notables intervenus récemment sur les références de taux d'intérêt et les contrats futures sur taux courts. L'ouvrage présente les techniques mathématiques avancées utilisées par les professionnels en pointe, tout en étatnt centré sur la logique financière des marchés et l'utilisation pratique des modèles et des instruments. Il s'adresse aux étudiants de niveau masters M1 et M2 (Universités, Grandes écoles d'ingénieurs et de gestion) ainsi qu'aux professionnels de la finance de marché (en particulier, traders, gestionnaires du risque, et gestionnaire de portefeuille).
Sujet :
Marché financier -- Modèles mathématiques
Gestion de portefeuille -- Modèles mathématiques.
Risque de marché -- Modèles mathématiques
Exemplaires
Site
Emplacement
Cote
Type de prêt
Statut
Site des Cerclades
2e étage
332.6 POR
Prêt
Disponible
Réserver
Site des Cerclades
2e étage
332.6 POR
Prêt
Disponible
Réserver
Pour toute question,
contactez la bibliothèque
Horizon Information Portal 3.25_france_v1m© 2001-2019
SirsiDynix
Tous droits réservés.